PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEON с TPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEON с TPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEON (Neonode Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. NEON operates in Electronic Components (Technology), while TPC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NEON returned -20.16%/yr vs 12.26%/yr for TPC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEON и TPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neonode Inc. (NEON) и Tutor Perini Corporation (TPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEON показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции NEON уступали акциям TPC по среднегодовой доходности: -20.16% против 12.26% соответственно.

NEON

1 день
10.98%
1 месяц
9.64%
С начала года
4.60%
6 месяцев
-21.89%
1 год
-82.42%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-21.46%
10 лет*
-20.16%

TPC

1 день
-2.73%
1 месяц
-22.04%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.11%
1 год
88.40%
3 года*
125.59%
5 лет*
35.76%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEON и TPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEON
Neonode Inc.		4.60%-78.86%259.39%-58.36%-37.85%31.11%247.94%16.87%-77.66%-59.61%
TPC
Tutor Perini Corporation		7.99%177.18%165.93%20.53%-38.97%-4.48%0.70%-19.47%-37.00%-9.46%

Correlation

The correlation between NEON and TPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2007 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEON:

$30.55M

TPC:

$3.88B

EPS

NEON:

$0.50

TPC:

$2.35

Коэффициент P/E

NEON:

3.65

TPC:

30.75

Коэффициент P/S

NEON:

14.12

TPC:

0.68

Коэффициент P/B

NEON:

1.34

TPC:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

NEON:

$2.16M

TPC:

$5.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEON:

$1.81M

TPC:

$667.75M

EBITDA (12 мес.)

NEON:

$7.89M

TPC:

$285.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neonode Inc.

Tutor Perini Corporation

Часто сравнивают с NEON:
NEON с BELFBNEON с AZN.LNEON с PLSENEON с CDNANEON с RNAMNEON с TSLANEON с BABA
Часто сравнивают с TPC:
TPC с WLDNTPC с AVGOTPC с STRLTPC с MLMTPC с MYRGTPC с EMETPC с SPY

Доходность на риск

NEON vs. TPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEON
Ранг доходности на риск NEON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEON: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEON: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEON: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEON: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEON: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TPC
Ранг доходности на риск TPC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEON c TPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEONTPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.91

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.34

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.36

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

9.63

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEON vs. TPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEON на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TPC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEON и TPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEONTPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.91

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.65

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.13

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NEON и TPC

Максимальная просадка NEON за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и TPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEONTPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-95.89%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.67%

-26.48%

-69.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.67%

-40.94%

-54.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-67.79%

-27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

-91.02%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-25.68%

-74.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-51.98%

-44.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.08%

9.21%

+70.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NEON и TPC

Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 20.49%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEONTPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.36%

20.49%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

37.33%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.49%

46.44%

+77.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.66%

55.29%

+52.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.89%

65.07%

+33.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEON и TPC

NEON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025
NEON
Neonode Inc.		0.00%0.00%
TPC
Tutor Perini Corporation		0.25%0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEON и TPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
614.00K
1.39B
(NEON) Общая выручка
(TPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEON and TPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEON has higher volatility (25.36%) compared to TPC (20.49%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.93% vs TPC's -95.89%.

TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEON и TPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор