PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEON с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEON с BABA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEON (Neonode Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. NEON operates in Electronic Components (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NEON returned -20.16%/yr vs 5.74%/yr for BABA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEON и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neonode Inc. (NEON) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEON показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции NEON уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -20.16% против 5.74% соответственно.

NEON

1 день
10.98%
1 месяц
9.64%
С начала года
4.60%
6 месяцев
-21.89%
1 год
-82.42%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-21.46%
10 лет*
-20.16%

BABA

1 день
-2.76%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-19.53%
1 год
12.52%
3 года*
16.70%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEON и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEON
Neonode Inc.		4.60%-78.86%259.39%-58.36%-37.85%31.11%247.94%16.87%-77.66%-59.61%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-13.21%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between NEON and BABA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEON:

$30.55M

BABA:

$307.20B

EPS

NEON:

$0.50

BABA:

$33.90

Коэффициент P/E

NEON:

3.65

BABA:

3.75

Коэффициент PEG

NEON:

0.01

BABA:

0.17

Коэффициент P/S

NEON:

14.12

BABA:

0.38

Коэффициент P/B

NEON:

1.34

BABA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

NEON:

$2.16M

BABA:

$811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEON:

$1.81M

BABA:

$332.88B

EBITDA (12 мес.)

NEON:

$7.89M

BABA:

$112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neonode Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с NEON:
NEON с BELFBNEON с AZN.LNEON с PLSENEON с CDNANEON с RNAMNEON с TSLANEON с TPC
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с NIO

Доходность на риск

NEON vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEON
Ранг доходности на риск NEON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEON: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEON: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEON: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEON: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEON: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEON c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEONBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.29

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.81

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.34

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

0.67

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEON vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEON на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEON и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEONBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.29

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.07

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NEON и BABA

Максимальная просадка NEON за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEONBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-80.09%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.67%

-36.77%

-58.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.67%

-36.77%

-58.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-72.48%

-23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

-80.09%

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-57.76%

-42.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-37.51%

-59.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.08%

18.62%

+61.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NEON и BABA

Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEONBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.36%

14.74%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

28.96%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.49%

43.68%

+79.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.66%

51.36%

+56.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.89%

43.38%

+55.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEON и BABA

NEON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.57%1.36%1.96%1.29%
NEON
Neonode Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEON и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
614.00K
35.15B
(NEON) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEON and BABA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEON has higher volatility (25.36%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.93% vs BABA's -80.09%.

BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEON и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор