PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEMG с TERG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NEMG и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.


NEMG

1 день
1.47%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TERG

1 день
-1.30%
1 месяц
23.46%
С начала года
225.36%
6 месяцев
202.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMG и TERG


Correlation

The correlation between NEMG and TERG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение NEMG c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEMG vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEMGTERGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

9.47

-8.88

Просадки

Сравнение просадок NEMG и TERG

Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, примерно равная максимальной просадке TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и TERG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEMGTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.18%

-49.52%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.20%

-17.07%

-24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.86%

-13.75%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMG и TERG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEMGTERGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.99%

138.78%

-38.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.99%

138.78%

-38.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.99%

138.78%

-38.79%

Сравнение комиссий NEMG и TERG

И NEMG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMG и TERG

Ни NEMG, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NEMG and TERG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.

NEMG and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMG и TERG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор