Сравнение NEM с NPSNY
NEM (Newmont Corporation) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 10.85%/yr for NPSNY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и NPSNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NPSNY с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции NPSNY по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.85% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
NPSNY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам NEM и NPSNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | -21.43% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
Correlation
The correlation between NEM and NPSNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2002 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
NPSNY:
$2.09
NEM:
15.82
NPSNY:
5.00
NEM:
0.41
NPSNY:
0.08
NEM:
4.83
NPSNY:
3.20
NEM:
$17.23B
NPSNY:
$13.01B
NEM:
$8.97B
NPSNY:
$5.32B
NEM:
$13.78B
NPSNY:
$8.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. NPSNY — Ранг доходности на риск
NEM
NPSNY
Сравнение NEM c NPSNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | NPSNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.44 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -0.84 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и NPSNY
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки NPSNY в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и NPSNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -66.27% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -33.58% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -33.58% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -60.25% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -66.27% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -30.31% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -16.58% | -24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 17.57% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и NPSNY
Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Naspers Ltd ADR (NPSNY) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 12.61% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 28.19% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 34.89% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 46.41% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 43.48% | -7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и NPSNY
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности NPSNY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и NPSNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and NPSNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to NPSNY (12.61%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs NPSNY's -66.27%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и NPSNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор