Сравнение NELIX с WTLS
NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NELIX charges 1.35%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности NELIX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NELIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.73%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NELIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 7.22% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between NELIX and WTLS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
NELIX
WTLS
Сравнение NELIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.67 | -2.93 |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и WTLS
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -8.94% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.04% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -1.78% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 18.47% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.47% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 18.47% | -4.79% |
Сравнение комиссий NELIX и WTLS
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и WTLS
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.52% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NELIX and WTLS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NELIX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор