PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NELIX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NELIX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


NELIX

1 день
0.24%
1 месяц
3.07%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.01%
1 год
19.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.73%

WTLS

1 день
-1.04%
1 месяц
9.27%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NELIX и WTLS


Correlation

The correlation between NELIX and WTLS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Equity Long/Short Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

NELIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NELIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NELIXWTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

NELIX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NELIXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

3.67

-2.93

Просадки

Сравнение просадок NELIX и WTLS

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и WTLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NELIXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.72%

-8.94%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.04%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.78%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NELIX и WTLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NELIXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

18.47%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

18.47%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

18.47%

-4.79%

Сравнение комиссий NELIX и WTLS

NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NELIX и WTLS

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund
3.52%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NELIX and WTLS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NELIX и WTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор