Сравнение NELIX с WTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и WTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -5.24% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | -2.35% |
Доходность по периодам
NELIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 9.10%
WTLS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и WTLS
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Доходность на риск
NELIX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
NELIX
WTLS
Сравнение NELIX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.61 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и WTLS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и WTLS
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.98% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и WTLS
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и WTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -8.94% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -6.01% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.84% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и WTLS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 19.88% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 19.88% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 19.88% | -6.17% |