PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NELIX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NELIX с VMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, NELIX returned 10.73%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NELIX charges 1.35%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.

Доходность

Сравнение доходности NELIX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NELIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 5.07% соответственно.

NELIX

1 день
0.24%
1 месяц
3.07%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.01%
1 год
19.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.73%

VMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
0.84%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.13%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.99%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NELIX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		8.22%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		12.09%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Correlation

The correlation between NELIX and VMNIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.20

The correlation between NELIX and VMNIX shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Equity Long/Short Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с FJMNXNELIX с TTIHX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с ^GSPCVMNIX с QNZIX

Доходность на риск

NELIX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NELIX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NELIXVMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.26

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.40

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.77

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

10.50

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NELIX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NELIXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.81

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.40

Просадки

Сравнение просадок NELIX и VMNIX

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, примерно равная максимальной просадке VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и VMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NELIXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.72%

-27.90%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-4.67%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-5.36%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-6.69%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

-24.95%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.76%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.74%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NELIX и VMNIX

Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NELIXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.02%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

5.75%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

7.81%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

7.22%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

6.41%

+7.27%

Сравнение комиссий NELIX и VMNIX

NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NELIX и VMNIX

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VMNIX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.52%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.19%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Часто задаваемые вопросы

NELIX and VMNIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NELIX has higher volatility (2.47%) compared to VMNIX (2.02%). In terms of maximum drawdown, NELIX dropped -28.72% vs VMNIX's -27.90%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NELIX и VMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор