Сравнение NELIX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NELIX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции SPXX немного отстают с 9.25%.
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и SPXX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
NELIX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
NELIX
SPXX
Сравнение NELIX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.22 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.44 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.32 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 1.11 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.22 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и SPXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и SPXX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и SPXX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -52.39% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -13.00% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -18.09% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -43.99% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -9.24% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.51% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.75% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и SPXX
Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.96% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.29% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 17.96% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 15.80% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 18.39% | -4.66% |