Сравнение NELIX с SPEDX

С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции SPEDX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NELIX и SPEDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPEDX в 0.10%

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, примерно равная максимальной просадке SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и SPEDX.

Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.