Сравнение NELIX с NPSRX

С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NELIX и NPSRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и NPSRX.

Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.