Сравнение NELIX с FFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и FFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и FFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | -1.94% | 14.58% | 12.12% | 10.90% | -6.42% | 25.69% | -4.51% | 26.17% | -9.49% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FFEIX с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NELIX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции FFEIX немного отстают с 9.33%.
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
FFEIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и FFEIX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FFEIX в 0.96%.
Доходность на риск
NELIX vs. FFEIX — Ранг доходности на риск
NELIX
FFEIX
Сравнение NELIX c FFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | FFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.82 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.07 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4.64 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | FFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и FFEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и FFEIX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FFEIX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | 7.21% | 7.37% | 10.69% | 5.21% | 9.21% | 9.28% | 1.59% | 7.34% | 10.85% | 13.03% | 16.86% | 10.51% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и FFEIX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки FFEIX в -50.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и FFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | FFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -50.50% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.50% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -20.99% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -39.71% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -6.03% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.20% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.66% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и FFEIX
Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | FFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.87% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.87% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 15.90% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 16.00% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 18.04% | -4.31% |