PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%0.21%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий NEIMX и SWLVX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.01

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.47

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.44

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

6.76

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.50

-0.47

Корреляция

Корреляция между NEIMX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и SWLVX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и SWLVX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-38.34%

-54.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.82%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-19.05%

-73.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-4.82%

-85.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-4.93%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.51%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и SWLVX

Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.30%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.74%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

14.85%

+561.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

18.67%

+388.95%