PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с OANMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%18.62%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий NEIMX и OANMX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

NEIMX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.55

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.89

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.84

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

3.34

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.55

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.59

-0.56

Корреляция

Корреляция между NEIMX и OANMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и OANMX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и OANMX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-40.08%

-52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-13.46%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-23.55%

-69.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-4.92%

-85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.62%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.37%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и OANMX

Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеют волатильность 4.05% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.20%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.34%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

18.77%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

18.36%

+557.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

20.79%

+386.83%