PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с HLIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.39% соответственно.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Сравнение комиссий NEIMX и HLIEX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXHLIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.88

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.29

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.31

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

5.58

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.88

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.55

-0.53

Корреляция

Корреляция между NEIMX и HLIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и HLIEX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и HLIEX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и HLIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-50.33%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.34%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-14.85%

-78.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

-36.89%

-56.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-5.30%

-84.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-6.39%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.65%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и HLIEX

Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеют волатильность 4.05% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.89%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.28%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

14.30%

+562.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

16.79%

+390.83%