Сравнение NEIMX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и DODFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.09% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и DODFX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.
Доходность на риск
NEIMX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
NEIMX
DODFX
Сравнение NEIMX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.34 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.31 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 8.74 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.64 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.39 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и DODFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и DODFX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DODFX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и DODFX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и DODFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -63.23% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.42% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -24.52% | -68.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -44.61% | -48.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -8.60% | -81.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -11.72% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.02% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и DODFX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 7.14% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 10.03% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.17% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 15.81% | +560.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.25% | +389.37% |