Сравнение NEIMX с BEGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и BEGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и BEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | -0.53% | 1.91% | 4.81% | 12.52% | -3.16% | 28.06% | 8.64% | 30.56% | -0.62% | 20.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям BEGIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.88% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
BEGIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и BEGIX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.
Доходность на риск
NEIMX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск
NEIMX
BEGIX
Сравнение NEIMX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | BEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.01 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.12 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.10 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 0.32 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.01 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и BEGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и BEGIX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BEGIX в 27.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 27.69% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и BEGIX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и BEGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -43.85% | -49.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.76% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -29.48% | -63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -37.01% | -55.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -22.12% | -67.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -5.73% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.15% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и BEGIX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | BEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.54% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.92% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 14.77% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 19.72% | +556.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 19.50% | +388.12% |