Сравнение NEGG с SQQQ
NEGG (Newegg Commerce, Inc.) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, NEGG returned -25.58%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NEGG и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEGG показывает доходность -72.56%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции NEGG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -25.58% против -55.08% соответственно.
NEGG
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -23.46%
- 6 месяцев
- -74.47%
- С начала года
- -72.56%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -25.14%
- 5 лет*
- -53.06%
- 10 лет*
- -25.58%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам NEGG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -72.56% | 540.26% | -68.54% | -3.82% | -87.37% | 149.88% | 52.57% | -70.00% | -35.23% | 16.67% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between NEGG and SQQQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between NEGG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEGG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
NEGG
SQQQ
Сравнение NEGG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEGG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.89 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.63 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEGG и SQQQ
Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEGG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -100.00% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.31% | -61.03% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -92.51% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.43% | -97.27% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -99.97% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -100.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.61% | -92.76% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.11% | 33.36% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEGG и SQQQ
Текущая волатильность для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) составляет 13.41%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что NEGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEGG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 22.32% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.46% | 46.22% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.24% | 55.87% | +97.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.68% | 67.91% | +61.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.25% | 66.57% | +78.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEGG и SQQQ
NEGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
NEGG and SQQQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to NEGG (13.41%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs SQQQ's -100.00%.
NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEGG и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор