Сравнение NEGG с SQQQ
NEGG (Newegg Commerce, Inc.) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, NEGG returned -22.91%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NEGG и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEGG показывает доходность -63.65%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции NEGG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -22.91% против -55.90% соответственно.
NEGG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -41.48%
- С начала года
- -63.65%
- 6 месяцев
- -76.35%
- 1 год
- 193.79%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -38.43%
- 10 лет*
- -22.91%
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам NEGG и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -63.65% | 540.26% | -68.54% | -3.82% | -87.37% | 149.88% | 52.57% | -70.00% | -35.23% | 16.67% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between NEGG and SQQQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between NEGG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.36 (5 years) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEGG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
NEGG
SQQQ
Сравнение NEGG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEGG | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.73 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.98 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.79 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEGG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.35 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.74 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | -0.85 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.88 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NEGG и SQQQ
Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEGG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -100.00% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -65.95% | -19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -92.38% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.74% | -97.23% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -99.98% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -100.00% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -92.40% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.65% | 35.96% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEGG и SQQQ
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEGG | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 13.81% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.15% | 36.46% | +27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.76% | 47.79% | +148.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.36% | 66.61% | +85.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.18% | 66.10% | +79.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEGG и SQQQ
NEGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
NEGG and SQQQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEGG has higher volatility (22.22%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs SQQQ's -100.00%.
NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEGG и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор