PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEGG с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEGG с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEGG (Newegg Commerce, Inc.) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, NEGG returned -24.00%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NEGG и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEGG показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции NEGG превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -24.00% против -56.54% соответственно.

NEGG

1 день
-2.22%
1 месяц
-15.13%
С начала года
-67.40%
6 месяцев
-69.76%
1 год
35.32%
3 года*
-8.78%
5 лет*
-39.70%
10 лет*
-24.00%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEGG и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEGG
Newegg Commerce, Inc.		-67.40%540.26%-68.54%-3.82%-87.37%149.88%52.57%-70.00%-35.23%16.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between NEGG and SQQQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г.

-0.18

The correlation between NEGG and SQQQ shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newegg Commerce, Inc.

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с NEGG:
NEGG с FOOD.TONEGG с ABVXNEGG с SCHGNEGG с MUNEGG с IONQNEGG с VOOGNEGG с APLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

NEGG vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEGG
Ранг доходности на риск NEGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEGG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEGG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEGG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEGG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEGG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEGG c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEGGSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-1.11

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-1.98

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.79

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.96

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-1.84

+2.43

NEGG vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEGG на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEGG и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEGG и SQQQ

Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEGGSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-100.00%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.27%

-62.23%

-25.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.28%

-92.51%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.74%

-97.27%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-99.98%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-100.00%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.56%

-92.73%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

33.76%

+26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NEGG и SQQQ

Текущая волатильность для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) составляет 21.26%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что NEGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEGGSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.26%

26.22%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.56%

43.25%

+20.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

180.16%

53.47%

+126.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.54%

67.54%

+85.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.27%

66.45%

+78.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEGG и SQQQ

NEGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NEGG
Newegg Commerce, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

NEGG and SQQQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to NEGG (21.26%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs SQQQ's -100.00%.

NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEGG и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор