Сравнение NEGG с IONQ
NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NEGG returned -53.06%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEGG и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEGG показывает доходность -72.56%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
NEGG
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -23.46%
- 6 месяцев
- -74.47%
- С начала года
- -72.56%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -25.14%
- 5 лет*
- -53.06%
- 10 лет*
- -25.58%
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEGG и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -72.56% | 540.26% | -68.54% | -3.82% | -87.37% | 149.88% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between NEGG and IONQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
NEGG:
$292.16M
IONQ:
$13.10B
NEGG:
$1.31B
IONQ:
$187.12M
NEGG:
$148.16M
IONQ:
$71.25M
NEGG:
-$19.73M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEGG vs. IONQ — Ранг доходности на риск
NEGG
IONQ
Сравнение NEGG c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEGG | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.29 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.50 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEGG и IONQ
Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEGG | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -90.00% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.31% | -67.61% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -67.61% | -22.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.43% | -90.00% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -57.24% | -42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.61% | -50.71% | -34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.11% | 39.10% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEGG и IONQ
Текущая волатильность для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) составляет 13.41%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что NEGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEGG | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 20.64% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.46% | 69.10% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.24% | 93.89% | +59.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.68% | 101.12% | +28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.25% | 97.30% | +47.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEGG и IONQ
Ни NEGG, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEGG и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEGG and IONQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to NEGG (13.41%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEGG и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор