Сравнение NEGG с VOOG

С начала года, NEGG показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции NEGG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -17.98% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEGG на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEGG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEGG и VOOG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

NEGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и VOOG.

Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.