PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEGG с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEGG с IESC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NEGG returned -23.00%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEGG и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEGG показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции NEGG уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: -23.00% против 48.97% соответственно.

NEGG

1 день
-0.43%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-63.49%
6 месяцев
-70.11%
1 год
97.97%
3 года*
-9.01%
5 лет*
-38.30%
10 лет*
-23.00%

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
7.55%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
186.31%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEGG и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEGG
Newegg Commerce, Inc.		-63.49%540.26%-68.54%-3.82%-87.37%149.88%52.57%-70.00%-35.23%16.67%
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between NEGG and IESC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г.

0.09

The correlation between NEGG and IESC shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEGG:

-$1.16

IESC:

$18.85

Коэффициент P/S

NEGG:

0.28

IESC:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

NEGG:

$1.31B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEGG:

$148.16M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

NEGG:

-$19.73M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newegg Commerce, Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NEGG:
NEGG с FOOD.TONEGG с ABVXNEGG с SCHGNEGG с MUNEGG с IONQNEGG с VOOGNEGG с APLD
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

NEGG vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEGG
Ранг доходности на риск NEGG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEGG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEGG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEGG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEGG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEGG c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEGGIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.81

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.93

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

8.09

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

22.98

-21.63

NEGG vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEGG на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEGG и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEGG и IESC

Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEGGIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-98.32%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.90%

-21.80%

-65.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.28%

-49.23%

-41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.74%

-54.22%

-45.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-54.28%

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

0.00%

-99.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.54%

-54.97%

-30.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.06%

7.66%

+50.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NEGG и IESC

Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEGGIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.82%

15.69%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.39%

50.65%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

182.18%

62.74%

+119.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.40%

54.09%

+98.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.24%

48.19%

+97.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEGG и IESC

Ни NEGG, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEGG и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
347.84M
974.20M
(NEGG) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEGG and IESC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEGG has higher volatility (22.82%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEGG и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор