PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEGG с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEGG и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEGG показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции NEGG уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -23.00% против 25.74% соответственно.


NEGG

1 день
-0.43%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-63.49%
6 месяцев
-70.11%
1 год
97.97%
3 года*
-9.01%
5 лет*
-38.30%
10 лет*
-23.00%

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-10.27%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
51.75%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEGG и CCJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEGG
Newegg Commerce, Inc.
-63.49%540.26%-68.54%-3.82%-87.37%149.88%52.57%-70.00%-35.23%16.67%
CCJ
Cameco Corporation
10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between NEGG and CCJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г.

0.12

The correlation between NEGG and CCJ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEGG:

-$1.16

CCJ:

CA$1.49

Коэффициент P/S

NEGG:

0.28

CCJ:

17.37

Общая выручка (12 мес.)

NEGG:

$1.31B

CCJ:

CA$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEGG:

$148.16M

CCJ:

CA$1.04B

EBITDA (12 мес.)

NEGG:

-$19.73M

CCJ:

CA$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Newegg Commerce, Inc.

Cameco Corporation

Доходность на риск

NEGG vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEGG
Ранг доходности на риск NEGG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEGG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEGG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEGG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEGG: 5757
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEGG c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEGGCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.83

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

4.43

-3.08

NEGG vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEGG на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEGG и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEGG и CCJ

Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и CCJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEGGCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-87.53%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.90%

-29.13%

-57.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.28%

-40.01%

-50.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.74%

-40.01%

-59.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-57.22%

-42.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-24.71%

-74.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.54%

-46.07%

-39.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.06%

11.99%

+46.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEGG и CCJ

Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEGGCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.82%

17.90%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.39%

39.91%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

182.18%

55.17%

+127.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.40%

50.01%

+102.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.24%

46.75%

+98.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEGG и CCJ

NEGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation
0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
NEGG
Newegg Commerce, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEGG и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
347.84M
847.55M
(NEGG) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEGG значения в USD, CCJ значения в CAD

Часто задаваемые вопросы


NEGG and CCJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEGG has higher volatility (22.82%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs CCJ's -87.53%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEGG и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор