PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFZX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFZX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFZX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFZX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-2.24%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.08%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, NEFZX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

NEFZX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.23%
1 год
4.38%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.25%
10 лет*
3.31%

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с NWXHXNEFZX с GATEXNEFZX с LSIIXNEFZX с VMSAXNEFZX с GAFYX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий NEFZX и AXSIX

NEFZX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund

Доходность на риск

NEFZX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFZX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFZXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.40

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

5.06

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.97

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

18.44

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFZX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFZX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFZX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFZXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.40

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.78

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.92

+0.19

Корреляция

Корреляция между NEFZX и AXSIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFZX и AXSIX

Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.78%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFZX и AXSIX

Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFZXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-12.55%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.22%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-6.87%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.11%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.01%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.33%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFZX и AXSIX

Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFZXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.50%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

1.57%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

2.51%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

2.15%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.73%

+1.53%