PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с LSGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 14.49% против 15.41% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий NEFSX и LSGRX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXLSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.59

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

-0.36

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGRX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между NEFSX и LSGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и LSGRX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности LSGRX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и LSGRX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и LSGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-63.63%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-17.83%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-34.69%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-34.69%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-14.57%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-18.01%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.83%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и LSGRX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.43%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.95%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

25.34%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.61%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

20.87%

-1.15%