Сравнение NEFSX с LSGGX
NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both mutual funds - NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while LSGGX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, NEFSX returned 11.07%/yr vs 5.89%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NEFSX charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for LSGGX.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и LSGGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -5.34%.
NEFSX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 14.87%
LSGGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEFSX и LSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 1.05% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | -5.34% | 16.84% | 23.30% | 36.10% | -25.98% | 5.89% | 35.25% | 30.63% | -6.70% | 31.11% |
Correlation
The correlation between NEFSX and LSGGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between NEFSX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFSX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск
NEFSX
LSGGX
Сравнение NEFSX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFSX | LSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.03 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -0.07 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и LSGGX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и LSGGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFSX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -37.72% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -21.08% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -22.21% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -37.72% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -10.52% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -7.66% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 8.46% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и LSGGX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 3.87%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFSX | LSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.07% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 14.22% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 18.49% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.21% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.54% | -0.90% |
Сравнение комиссий NEFSX и LSGGX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LSGGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и LSGGX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности LSGGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGGX Loomis Sayles Global Growth Fund | 0.32% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 7.77% | 7.38% | 6.15% | 5.74% | 4.78% | 3.44% | 0.00% | 0.00% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 9.21% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
NEFSX and LSGGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGGX has higher volatility (6.07%) compared to NEFSX (3.87%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs LSGGX's -37.72%.
NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFSX и LSGGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор