PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEFSX с LGRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и LGRCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
-11.85%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у LGRCX с доходностью -11.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 14.49%, а акции LGRCX немного отстают с 14.27%.


NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

LGRCX

1 день
3.76%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-11.85%
6 месяцев
-12.50%
1 год
10.22%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Сравнение комиссий NEFSX и LGRCX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.


Доходность на риск

NEFSX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина

LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFSXLGRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.53

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.18

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

-0.53

+1.17

NEFSX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа LGRCX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEFSXLGRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между NEFSX и LGRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и LGRCX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности LGRCX в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
3.51%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и LGRCX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и LGRCX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEFSXLGRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-58.53%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-18.16%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-35.31%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.31%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-14.91%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-11.13%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

8.05%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и LGRCX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEFSXLGRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.48%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.97%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

25.32%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

23.06%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

21.10%

-1.38%