PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с LGRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFSX с LGRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and LGRCX (Loomis Sayles Growth Fund Class C) are both Large Cap Growth Equities funds from Natixis. Over the past 10 years, NEFSX returned 14.94%/yr vs 15.13%/yr for LGRCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NEFSX charges 1.14%/yr vs 1.65%/yr for LGRCX.

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у LGRCX с доходностью -2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции LGRCX немного впереди с 15.13%.

NEFSX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.41%
1 год
12.96%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.50%
10 лет*
14.94%

LGRCX

1 день
-1.44%
1 месяц
1.26%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-1.84%
1 год
9.62%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.96%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFSX и LGRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-0.44%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-2.10%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%

Correlation

The correlation between NEFSX and LGRCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2003 г.

0.93

The correlation between NEFSX and LGRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с SPGPNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHX
Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с SCHGLGRCX с LGRRXLGRCX с GCPYXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIX

Доходность на риск

NEFSX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXLGRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.71

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.09

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.66

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

1.95

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа LGRCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXLGRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и LGRCX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и LGRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFSXLGRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-58.53%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-18.16%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-28.96%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-35.31%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-35.31%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.50%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-11.10%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.94%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и LGRCX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 3.14%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFSXLGRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.45%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.18%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

16.94%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.12%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.16%

-1.45%

Сравнение комиссий NEFSX и LGRCX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и LGRCX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности LGRCX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.16%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.35%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

NEFSX and LGRCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRCX has higher volatility (4.45%) compared to NEFSX (3.14%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs LGRCX's -58.53%.

NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFSX и LGRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор