PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRCX с LSIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRCX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-15.04%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.33%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у LSIIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции LGRCX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 13.85% против 3.12% соответственно.

LGRCX

1 день
0.20%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-15.02%
1 год
6.93%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
13.85%

LSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.92%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.80%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с ESGYXLGRCX с GCPYXLGRCX с GATEX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX

Сравнение комиссий LGRCX и LSIIX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

LGRCX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXLSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.57

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.80

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.33

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

4.39

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа LSIIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.14

-0.66

Корреляция

Корреляция между LGRCX и LSIIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и LSIIX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности LSIIX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.64%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.97%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и LSIIX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и LSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRCXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-20.77%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-3.23%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-15.62%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-15.62%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-2.89%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-2.42%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

0.98%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и LSIIX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что LGRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRCXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

1.36%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

2.75%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

4.75%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

5.23%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

4.51%

+16.56%