PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с ESGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с ESGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и ESGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%25.09%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEFSX показывает доходность -6.96%, а ESGYX немного выше – -6.74%.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV

Сравнение комиссий NEFSX и ESGYX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ESGYX в 0.95%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXESGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.56

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.23

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

0.87

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGYX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXESGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между NEFSX и ESGYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и ESGYX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ESGYX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и ESGYX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и ESGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXESGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-34.88%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.49%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-34.88%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-8.89%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-6.49%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.33%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и ESGYX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) имеют волатильность 4.93% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXESGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.91%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.98%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.35%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

17.67%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

17.75%

+1.97%