PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-9.40%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%8.65%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

NEFSX

1 день
0.19%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-7.38%
1 год
9.45%
3 года*
17.64%
5 лет*
10.37%
10 лет*
14.19%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с AGTHXNEFSX с ITANEFSX с SPGP
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий NEFSX и BBLIX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.10

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.69

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.94

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

3.81

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между NEFSX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и BBLIX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.54%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и BBLIX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-33.49%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.22%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-28.06%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-1.80%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-6.48%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.62%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и BBLIX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.57%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

6.08%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.12%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.08%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

18.80%

+0.90%