PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с NEFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с NEFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и NEFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и NEFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-1.60%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.15%10.84%-3.00%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у NEFZX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям NEFZX по среднегодовой доходности: 2.28% против 3.38% соответственно.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

NEFZX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.89%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с NWXHXNEFZX с GATEXNEFZX с LSIIXNEFZX с VMSAXNEFZX с GAFYX

Сравнение комиссий NEFRX и NEFZX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NEFZX в 0.95%.

NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. NEFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c NEFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXNEFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.63

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.45

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.52

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. NEFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и NEFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXNEFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.12

-0.38

Корреляция

Корреляция между NEFRX и NEFZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и NEFZX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NEFZX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.76%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и NEFZX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и NEFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXNEFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-32.07%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-4.17%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-17.19%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-17.21%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.30%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.37%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и NEFZX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.52%, в то время как у Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXNEFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.05%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.93%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

5.10%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.51%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.26%

-0.24%