Сравнение NEFRX с NEFHX
NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) and NEFHX (Loomis Sayles High Income Fund) are both mutual funds - NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis, while NEFHX is a High Yield Bonds fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFRX returned 2.15%/yr vs 4.54%/yr for NEFHX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NEFRX charges 0.71%/yr vs 1.01%/yr for NEFHX.
Доходность
Сравнение доходности NEFRX и NEFHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям NEFHX по среднегодовой доходности: 2.15% против 4.54% соответственно.
NEFRX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 2.15%
NEFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам NEFRX и NEFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 0.05% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 1.37% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
Correlation
The correlation between NEFRX and NEFHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between NEFRX and NEFHX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFRX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск
NEFRX
NEFHX
Сравнение NEFRX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFRX | NEFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.08 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 12.05 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFRX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.10 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NEFRX и NEFHX
Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и NEFHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFRX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -43.09% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.47% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -4.63% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -18.10% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | -21.84% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -7.95% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.80% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFRX и NEFHX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFRX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.78% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.68% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.63% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.82% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.14% | -1.11% |
Сравнение комиссий NEFRX и NEFHX
NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NEFHX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFRX и NEFHX
Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NEFHX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.47% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.62% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
NEFRX and NEFHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFRX has higher volatility (1.36%) compared to NEFHX (0.78%). In terms of maximum drawdown, NEFRX dropped -25.45% vs NEFHX's -43.09%.
NEFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFRX и NEFHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор