PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEFRX с NEFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и NEFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям NEFHX по среднегодовой доходности: 2.15% против 4.54% соответственно.


NEFRX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.15%

NEFHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.00%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.44%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFRX и NEFHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
0.05%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
1.37%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%

Correlation

The correlation between NEFRX and NEFHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1984 г.

0.28

The correlation between NEFRX and NEFHX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles High Income Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFRXNEFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.08

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.05

-5.99

NEFRX vs. NEFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа NEFHX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и NEFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEFRXNEFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и NEFHX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и NEFHX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEFRXNEFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-43.09%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.47%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-4.63%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.10%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-21.84%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.95%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.80%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и NEFHX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEFRXNEFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.78%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.63%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

5.82%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

6.14%

-1.11%

Сравнение комиссий NEFRX и NEFHX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NEFHX в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и NEFHX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности NEFHX в 4.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
4.47%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
3.62%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Часто задаваемые вопросы


NEFRX and NEFHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFRX has higher volatility (1.36%) compared to NEFHX (0.78%). In terms of maximum drawdown, NEFRX dropped -25.45% vs NEFHX's -43.09%.

NEFHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFRX и NEFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор