Сравнение NEFOX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFOX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции NEFOX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.46% против 8.76% соответственно.
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFOX и TWEIX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
NEFOX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
NEFOX
TWEIX
Сравнение NEFOX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.27 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 4.91 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между NEFOX и TWEIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и TWEIX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и TWEIX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFOX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -39.30% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -8.86% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -13.69% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -32.82% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.90% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -4.17% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.35% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и TWEIX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFOX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.04% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 6.12% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 11.60% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 10.71% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 13.35% | +7.53% |