Сравнение NEFOX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFOX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFOX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции DGRO немного отстают с 12.81%.
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFOX и DGRO
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
NEFOX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
NEFOX
DGRO
Сравнение NEFOX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.66 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.48 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.80 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между NEFOX и DGRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и DGRO
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и DGRO
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFOX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -35.10% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.92% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -19.31% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -35.10% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.70% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -3.48% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.37% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и DGRO
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFOX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.57% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.21% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 14.47% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 13.84% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 16.63% | +4.25% |