Сравнение NEFOX с PEYAX
NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NEFOX returned 13.86%/yr vs 13.54%/yr for PEYAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NEFOX charges 1.05%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и PEYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 10.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFOX имеют среднегодовую доходность 13.86%, а акции PEYAX немного отстают с 13.54%.
NEFOX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 13.86%
PEYAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам NEFOX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -0.97% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 10.21% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Correlation
The correlation between NEFOX and PEYAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1977 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between NEFOX and PEYAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFOX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
NEFOX
PEYAX
Сравнение NEFOX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFOX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.49 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 13.50 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и PEYAX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и PEYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFOX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -56.92% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.23% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -15.12% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -15.31% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -36.06% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.46% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -14.04% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.87% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и PEYAX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 3.88% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFOX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.96% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.49% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 10.92% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.72% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.04% | +3.75% |
Сравнение комиссий NEFOX и PEYAX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и PEYAX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности PEYAX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 10.24% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 4.79% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
NEFOX and PEYAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEYAX has higher volatility (3.96%) compared to NEFOX (3.88%). In terms of maximum drawdown, NEFOX dropped -62.35% vs PEYAX's -56.92%.
PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFOX и PEYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор