- ISIN
- US63872T1097
- CUSIP
- 63872T109
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 6 мая 1931 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции NEFOX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,575.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) показал доход в -0.40% с начала года и 12.59% за последние 12 месяцев.
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 13.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NEFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NEFOX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 нояб. 1980 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 25 мая 1984 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 2.09% | -4.50% | 2.77% | -0.99% | 0.30% | -0.40% | ||||||
| 2025 | 6.78% | -4.57% | -0.67% | -4.23% | 4.80% | 4.45% | 0.36% | 3.40% | -0.47% | -2.17% | 2.16% | 4.79% | 14.77% |
| 2024 | 0.62% | 3.43% | 6.21% | -4.53% | 0.84% | -0.56% | 6.49% | 0.95% | -0.13% | 0.81% | 7.12% | -5.70% | 15.71% |
| 2023 | 12.90% | -2.71% | -1.73% | 1.59% | -0.55% | 7.70% | 5.49% | -2.28% | -4.06% | -3.40% | 9.59% | 6.50% | 30.96% |
| 2022 | -0.45% | -1.45% | -0.35% | -8.98% | 3.29% | -12.45% | 9.71% | -1.11% | -9.95% | 11.00% | 5.68% | -5.69% | -13.02% |
| 2021 | -1.08% | 10.37% | 5.72% | 5.35% | 3.70% | -0.27% | 0.69% | 3.28% | -2.12% | 5.74% | -5.40% | 4.60% | 33.94% |
Метрики бенчмарка
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund has an annualized alpha of -3.36%, beta of 0.63, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1970.
- This fund captured 20.86% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -72.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.36%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 20.86%
- Участие в снижении
- -72.53%
Комиссия
Комиссия NEFOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFOX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natixis Funds Trust II Oakmark Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.06 | $2.25 | $2.02 | $0.99 | $3.66 | $2.04 | $2.14 | $2.10 | $2.11 | $1.04 | $0.78 | $0.75 |
Дивидендный доход | 10.18% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund показал максимальную просадку в 62.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.
Текущая просадка Natixis Funds Trust II Oakmark Fund составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.35%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 9mo | 5y 5moиюль 2007 г. - дек. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.93%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 4y 1mo | 7y 4moиюль 1999 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -45.06%сент. 1974 г. | 1y 9mo | 6y 1mo | 7y 10moдек. 1972 г. - окт. 1980 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -43.92%июнь 1982 г. | 1y 6mo | 8y 7mo | 10y 2moдек. 1980 г. - февр. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -41.01%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| NEFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -9.10% | -53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.97% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -1.13% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFOX
Добавьте Natixis Funds Trust II Oakmark Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFOX