- ISIN
- US63872T1097
- CUSIP
- 63872T109
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 6 мая 1931 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции NEFOX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,685.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) показал доход в 3.01% с начала года и 10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFOX составила 13.56%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NEFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NEFOX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 нояб. 1980 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 25 мая 1984 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 2.09% | -4.50% | 2.77% | -0.99% | 0.87% | 2.84% | 3.01% | |||||
| 2025 | 6.78% | -4.57% | -0.67% | -4.23% | 4.80% | 4.45% | 0.36% | 3.40% | -0.47% | -2.17% | 2.16% | 4.79% | 14.77% |
| 2024 | 0.62% | 3.43% | 6.21% | -4.53% | 0.84% | -0.56% | 6.49% | 0.95% | -0.13% | 0.81% | 7.12% | -5.70% | 15.71% |
| 2023 | 12.90% | -2.71% | -1.73% | 1.59% | -0.55% | 7.70% | 5.49% | -2.28% | -4.06% | -3.40% | 9.59% | 6.50% | 30.96% |
| 2022 | -0.45% | -1.45% | -0.35% | -8.98% | 3.29% | -12.45% | 9.71% | -1.11% | -9.95% | 11.00% | 5.68% | -5.69% | -13.02% |
| 2021 | -1.08% | 10.37% | 5.72% | 5.35% | 3.70% | -0.27% | 0.69% | 3.28% | -2.12% | 5.74% | -5.40% | 4.60% | 33.94% |
Метрики бенчмарка
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund has an annualized alpha of -0.28%, beta of 0.89, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1970.
- This fund participated in 110.91% of S&P 500 Index downside but only 100.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.28%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 100.64%
- Участие в снижении
- 110.91%
Комиссия
Комиссия NEFOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFOX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.24 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 9.71 | -5.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natixis Funds Trust II Oakmark Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.06 | $2.25 | $2.02 | $0.99 | $3.66 | $2.04 | $2.14 | $2.10 | $2.11 | $1.04 | $0.78 | $0.75 |
Дивидендный доход | 9.85% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund показал максимальную просадку в 62.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.
Текущая просадка Natixis Funds Trust II Oakmark Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.35%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 9mo | 5y 5moиюль 2007 г. - дек. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.93%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 4y 1mo | 7y 4moиюль 1999 г. - дек. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-45.06%сент. 1974 г. | 1y 9mo | 6y 1mo | 7y 10moдек. 1972 г. - окт. 1980 г. | — |
-43.92%июнь 1982 г. | 1y 6mo | 8y 7mo | 10y 2moдек. 1980 г. - февр. 1991 г. | — |
-41.01%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| NEFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -56.78% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -9.10% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -18.90% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -25.43% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -33.92% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.00% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -10.70% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.09% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFOX
Добавьте Natixis Funds Trust II Oakmark Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFOX