Сравнение NEFOX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFOX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 0.19% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFOX и SWLVX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
NEFOX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
NEFOX
SWLVX
Сравнение NEFOX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.44 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.76 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между NEFOX и SWLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и SWLVX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и SWLVX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -38.34% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.82% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -19.05% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.82% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -4.93% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.51% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и SWLVX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.46% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFOX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.47% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.30% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 15.74% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.85% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.67% | +2.21% |