PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFOX с NOIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFOX с NOIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX).

NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFOX и NOIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFOX и NOIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.41%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%20.76%
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%

Доходность по периодам

С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у NOIAX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции NEFOX превзошли акции NOIAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 6.25% соответственно.

NEFOX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.33%
1 год
10.73%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.46%

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с DGRONEFOX с LSGRXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGGXNEFOX с NEFHX
Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с GQJPXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GATEXNOIAX с SIMYXNOIAX с ANDIX

Сравнение комиссий NEFOX и NOIAX

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NOIAX в 1.15%.

NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Доходность на риск

NEFOX vs. NOIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFOX c NOIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFOXNOIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.89

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.15

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

4.53

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFOX vs. NOIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFOX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NOIAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFOX и NOIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFOXNOIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между NEFOX и NOIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFOX и NOIAX

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности NOIAX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		7.32%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%

Просадки

Сравнение просадок NEFOX и NOIAX

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки NOIAX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и NOIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFOXNOIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-53.97%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.34%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-38.21%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-53.97%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-11.56%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-11.64%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.18%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFOX и NOIAX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) составляет 4.46%, в то время как у Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFOXNOIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.84%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.47%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

20.44%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

20.32%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

22.43%

-1.55%