PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFLX с SGINX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEFLX (Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund) and SGINX (DWS GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, NEFLX returned 1.39%/yr vs 0.98%/yr for SGINX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEFLX charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for SGINX.

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SGINX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NEFLX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.39% против 0.98% соответственно.

NEFLX

1 день
0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.60%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.39%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.16%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFLX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		0.36%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
SGINX
DWS GNMA Fund		-0.38%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Correlation

The correlation between NEFLX and SGINX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.71

The correlation between NEFLX and SGINX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с GUSTXNEFLX с LSIIXNEFLX с THOPXNEFLX с LTUSXNEFLX с FBLTXNEFLX с TRBUX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с CFSTXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с FBLTXSGINX с FEUGX

Доходность на риск

NEFLX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEFLXSGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.11

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.60

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.35

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

3.94

+4.19

NEFLX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SGINX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и SGINX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и SGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFLXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-17.37%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.23%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.34%

-7.51%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-16.91%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-17.37%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.45%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.97%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.11%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и SGINX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.61%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFLXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.76%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.09%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

3.97%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

6.48%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

4.84%

-2.85%

Сравнение комиссий NEFLX и SGINX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGINX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и SGINX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SGINX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		3.14%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.14%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Часто задаваемые вопросы

NEFLX and SGINX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.76%) compared to NEFLX (0.61%). In terms of maximum drawdown, NEFLX dropped -7.37% vs SGINX's -17.37%.

NEFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFLX и SGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор