PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с NEFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с NEFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и NEFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям NEFRX по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.28% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с FBLTX
Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX

Сравнение комиссий NEFLX и NEFRX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXNEFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.98

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.42

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.22

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

7.31

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. NEFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа NEFRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXNEFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.98

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.73

+0.62

Корреляция

Корреляция между NEFLX и NEFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и NEFRX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NEFRX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и NEFRX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и NEFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXNEFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-25.45%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.12%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-18.55%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-18.76%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.57%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.97%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.95%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и NEFRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXNEFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.85%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

4.99%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

6.20%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

5.02%

-3.04%