Сравнение NEFLX с LGRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и LGRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 1.40% против 15.12% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и LGRRX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LGRRX в 0.92%.
Доходность на риск
NEFLX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
NEFLX
LGRRX
Сравнение NEFLX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.57 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.04 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.14 | +4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | -0.43 | +14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.57 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.35 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и LGRRX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и LGRRX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности LGRRX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и LGRRX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и LGRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -64.70% | +57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -17.93% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -34.85% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -34.85% | +27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -14.65% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -21.33% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 7.97% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и LGRRX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 6.47% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 12.98% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 25.34% | -23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 22.83% | -20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 20.98% | -19.00% |