Сравнение NEFLX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.93% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и FUTBX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
NEFLX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
NEFLX
FUTBX
Сравнение NEFLX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.71 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.03 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.48 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 3.72 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.71 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.25 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и FUTBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и FUTBX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и FUTBX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -19.69% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -2.71% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -17.03% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -7.79% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -6.94% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.08% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и FUTBX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.43% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.54% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.24% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 5.79% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.17% | -3.19% |