Сравнение NEFHX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.18% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и VWEHX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
NEFHX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
NEFHX
VWEHX
Сравнение NEFHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.86 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.79 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 11.37 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.87 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и VWEHX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и VWEHX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и VWEHX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -30.17% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.52% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -13.83% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -19.69% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.80% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -4.30% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.62% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и VWEHX
Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.39% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.29% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 3.45% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.85% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.26% | +0.90% |