Сравнение NEFHX с LGRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и LGRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 4.77% против 15.12% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и LGRRX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.
Доходность на риск
NEFHX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
NEFHX
LGRRX
Сравнение NEFHX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.57 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.04 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.14 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -0.43 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.57 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и LGRRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и LGRRX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LGRRX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и LGRRX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и LGRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -64.70% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -17.93% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -34.85% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -34.85% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -14.65% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -21.33% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 7.97% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и LGRRX
Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 1.61%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 6.47% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 12.98% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 25.34% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 22.83% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 20.98% | -14.82% |