PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEFHX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и LGRRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
-1.05%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
-11.67%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 4.77% против 15.12% соответственно.


NEFHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
5.42%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.77%

LGRRX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.18%
1 год
11.06%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles High Income Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Сравнение комиссий NEFHX и LGRRX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.


Доходность на риск

NEFHX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFHXLGRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.57

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.04

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.14

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

-0.43

+4.90

NEFHX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа LGRRX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEFHXLGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.57

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между NEFHX и LGRRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и LGRRX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LGRRX в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
4.50%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund
2.83%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и LGRRX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и LGRRX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEFHXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-64.70%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-17.93%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-34.85%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-34.85%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-14.65%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-21.33%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

7.97%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и LGRRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) составляет 1.61%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEFHXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.47%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

12.98%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

25.34%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

22.83%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

20.98%

-14.82%