Сравнение NEFHX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 4.09% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и CCLFX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
NEFHX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
NEFHX
CCLFX
Сравнение NEFHX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 8.00 | -6.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 16.02 | -14.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.88 | -4.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 16.71 | -15.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 101.37 | -96.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 8.00 | -6.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 5.15 | -4.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 4.53 | -4.11 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и CCLFX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и CCLFX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -3.91% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.38% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -2.25% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.09% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -0.16% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.08% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и CCLFX
Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.23% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 0.65% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 0.97% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.74% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 1.89% | +4.27% |