PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с PMVAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		17.57%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции PMVAX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.17% соответственно.

NEEGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.30%
С начала года
17.57%
6 месяцев
18.89%
1 год
49.85%
3 года*
19.45%
5 лет*
7.40%
10 лет*
12.92%

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с LSHAXPMVAX с EEOFXPMVAX с IMIDXPMVAX с PNRAX

Сравнение комиссий NEEGX и PMVAX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMVAX в 1.00%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

NEEGX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXPMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.27

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.54

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

0.37

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.35

1.14

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXPMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.27

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между NEEGX и PMVAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и PMVAX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности PMVAX в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.44%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и PMVAX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-61.94%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.96%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-44.20%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-44.20%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-18.10%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-11.00%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.83%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и PMVAX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

6.53%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

12.39%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

21.90%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

21.26%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

20.40%

+4.61%