Сравнение NEEGX с LSHAX
NEEGX (Needham Growth Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEEGX returned 16.45%/yr vs 17.24%/yr for LSHAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEGX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и LSHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 56.72%, что значительно выше, чем у LSHAX с доходностью 26.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEEGX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции LSHAX немного впереди с 17.24%.
NEEGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 56.72%
- 6 месяцев
- 53.39%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 16.45%
LSHAX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам NEEGX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 56.72% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 26.51% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Correlation
The correlation between NEEGX and LSHAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between NEEGX and LSHAX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
NEEGX
LSHAX
Сравнение NEEGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEGX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 0.20 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | 0.43 | +20.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и LSHAX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и LSHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -69.03% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -28.39% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -45.79% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -45.79% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -50.78% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -28.86% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -21.96% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 13.54% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и LSHAX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEGX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 11.92% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.55% | 30.13% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 38.34% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 34.43% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 30.81% | -5.27% |
Сравнение комиссий NEEGX и LSHAX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и LSHAX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности LSHAX в 9.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 9.16% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 4.83% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
NEEGX and LSHAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (14.05%) compared to LSHAX (11.92%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs LSHAX's -69.03%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEGX и LSHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор