PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%0.14%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий NEARX и FGNSX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

NEARX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.92

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.07

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

2.74

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.06

-1.03

Корреляция

Корреляция между NEARX и FGNSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и FGNSX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и FGNSX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-2.35%

-77.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-2.35%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-2.35%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.50%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.25%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.92%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и FGNSX

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что NEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.23%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.66%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

3.85%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

2.04%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

1.66%

+0.90%