PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и DCRE


2026 (YTD)202520242023
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.17%5.90%5.09%5.98%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.82%5.86%6.86%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.


NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Duration Bond Active ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Сравнение комиссий NEAR и DCRE

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.


Доходность на риск

NEAR vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEARDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

3.61

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

5.69

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.82

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

7.37

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

28.55

-13.46

NEAR vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEARDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.61

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

3.98

-2.91

Корреляция

Корреляция между NEAR и DCRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и DCRE

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности DCRE в 4.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.76%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и DCRE

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и DCRE.


Загрузка...

Показатели просадок


NEARDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-0.84%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-0.68%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.51%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и DCRE

iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEARDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.43%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

0.75%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.39%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.59%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.59%

+0.90%