Сравнение NEAR с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
NEAR и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 5.98% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и DCRE
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
NEAR vs. DCRE — Ранг доходности на риск
NEAR
DCRE
Сравнение NEAR c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 3.61 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 5.69 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.82 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 7.37 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 28.55 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.61 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 3.98 | -2.91 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и DCRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и DCRE
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и DCRE
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -0.84% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.68% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.51% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.18% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и DCRE
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.43% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.75% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.39% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.59% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.59% | +0.90% |