PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с BBBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR с BBBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).

NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAR и BBBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и BBBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.31%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		0.23%5.62%6.79%7.63%-1.42%1.06%2.85%4.39%2.07%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям BBBIX по среднегодовой доходности: 2.84% против 3.39% соответственно.

NEAR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.66%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.84%

BBBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.45%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.83%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

BBH Limited Duration Fund

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с BBBIX:
BBBIX с FJTDXBBBIX с TFLRBBBIX с CLOABBBIX с VNLABBBIX с FCNVXBBBIX с FLRNBBBIX с FLTR

Сравнение комиссий NEAR и BBBIX

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BBBIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBBIX
BBH Limited Duration Fund
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

NEAR vs. BBBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBBIX
Ранг доходности на риск BBBIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c BBBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARBBBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.84

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

6.89

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.20

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

7.75

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.31

27.58

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. BBBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и BBBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARBBBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

2.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

2.33

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.47

-0.39

Корреляция

Корреляция между NEAR и BBBIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и BBBIX

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BBBIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.49%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
BBBIX
BBH Limited Duration Fund		4.26%4.68%4.88%4.31%1.84%1.35%2.09%3.01%2.66%2.09%2.23%2.08%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и BBBIX

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и BBBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARBBBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-6.60%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-0.57%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-3.16%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-6.60%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.47%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.16%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и BBBIX

iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARBBBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.29%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.96%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

1.57%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.52%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.46%

+1.03%