PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.22%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 1.15%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий NEAIX и VLEOX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NEAIX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.83

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.36

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.50

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

5.42

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.83

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между NEAIX и VLEOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и VLEOX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и VLEOX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-55.86%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.86%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-30.68%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-8.35%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-9.52%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.00%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и VLEOX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

6.75%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

12.08%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

19.69%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

19.27%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

19.94%

+4.52%