PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с DSCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у DSCIX с доходностью 7.92%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с VRTGXDSCIX с KSCOXDSCIX с EMCAXDSCIX с ETEGX

Сравнение комиссий NEAIX и DSCIX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

NEAIX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXDSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.62

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.29

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.62

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

12.64

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DSCIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между NEAIX и DSCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и DSCIX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DSCIX в 5.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и DSCIX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и DSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-47.60%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.09%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-32.94%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-2.75%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.02%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и DSCIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.02%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

12.99%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

22.94%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.22%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

23.23%

+1.23%