PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с CMCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAIX с CMCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) and CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, NEAIX returned 38.83%/yr vs 10.03%/yr for CMCMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEAIX charges 1.20%/yr vs 1.50%/yr for CMCMX.

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и CMCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 58.23%, что значительно выше, чем у CMCMX с доходностью 4.68%.

NEAIX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.47%
С начала года
58.23%
6 месяцев
57.73%
1 год
93.64%
3 года*
38.83%
5 лет*
23.66%
10 лет*
—

CMCMX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.30%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAIX и CMCMX

2026 (YTD)2025202420232022
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		58.23%26.99%14.86%38.37%0.36%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		4.68%16.41%13.03%-2.75%3.42%

Correlation

The correlation between NEAIX and CMCMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.78

The correlation between NEAIX and CMCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Conestoga Micro Cap Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с LADYXNEAIX с FTXSXNEAIX с AVALX
Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с CCASXCMCMX с NEAGXCMCMX с CTSIXCMCMX с EMCAXCMCMX с ETEGX

Доходность на риск

NEAIX vs. CMCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c CMCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXCMCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
0.85

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
1.38

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

1.13

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.65

2.96

+24.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. CMCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа CMCMX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и CMCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXCMCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

0.85

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.33

+0.57

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и CMCMX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, примерно равная максимальной просадке CMCMX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и CMCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAIXCMCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-35.11%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-16.58%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-25.93%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.73%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-11.90%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.30%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и CMCMX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAIXCMCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.84%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

15.70%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

22.07%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

25.37%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

25.37%

-0.77%

Сравнение комиссий NEAIX и CMCMX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии CMCMX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и CMCMX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности CMCMX в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.99%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.27%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Часто задаваемые вопросы

NEAIX and CMCMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAIX has higher volatility (10.21%) compared to CMCMX (6.84%). In terms of maximum drawdown, NEAIX dropped -35.93% vs CMCMX's -35.11%.

NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAIX и CMCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор